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（期货直播室）恒指期货高低点突破策略
2025-12-03 
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返回列表恒指期货的高低点突破，绝非简单的“价格破位就追”。它是一个需要精准识别、严格过滤和果断执行的系统工程。尤其在恒指这个以高波动、情绪化著称的市场，假突破陷阱遍地，一套专业级的策略是区分交易者与赌徒的关键。
以下是为你构建的、专为恒指特性设计的「高低点突破实战策略」。
一、 核心前提：如何定义恒指的“有效突破”？
在恒指市场，一个值得交易的突破必须满足 “三要素共振” ，缺一不可：
位置要素：突破的必须是有市场共识的关键价格。
前一日/前一周的最高点/最低点。
重要整数关口（如18,500点、19,000点）。
密集成交区的边界线（价格多次测试未能突破的水平）。
重要的趋势线或通道线。
动能要素：突破时必须伴随成交量的显著放大。
这是区分“真金白银”与“虚晃一枪”的核心。一个没有成交量支持的突破，大概率是假突破。
观察：突破瞬间及后续1-2根5分钟/15分钟K线的成交量，是否明显高于近期平均水平。
时间要素：突破后需要 “站稳”并得到时间确认。
收盘价确认：关键时间框架（如30分钟或小时图）的K线 “收盘价” 必须站稳在突破位之上/之下，而不仅仅是瞬间刺破。
时间过滤：亚洲盘（尤其早盘）的首次突破假信号较多，可观察至欧洲盘开盘前后，若突破依然有效，则可靠性大增。华富之声
二、 策略分类：针对不同突破场景的战术
场景A：日内区间突破（最常见）
识别：价格在当日早盘形成明确的震荡区间（例如，高低点差距在150-250点内）。
策略：
等待突破：价格带量（最好在下午欧股开盘前后）向上突破区间上沿或向下跌破区间下沿。
入场：等待价格突破后，第一次回踩突破的边界线并企稳时入场（这是高胜率入场点）。或在突破后第二根K线顺势入场。
止损：设置在区间内（例如，多单止损设在区间上沿下方30-50点）。
目标：初始目标为突破波段的1:1幅度。例如，区间高度为200点，突破后第一目标为突破点+200点。
场景B：关键前高/前低突破（趋势启动信号）
识别：价格接近前一交易日或数日内的显著高点或低点。
策略：
警惕假动作：首次触及关键位时，经常会出现假突破。绝不追高/追低。
二次确认入场：等待价格第一次尝试突破失败回调后，再次发起的第二次带量突破，此时成功率更高。
止损：多单止损设在关键阻力位转化成的支撑位下方；空单设在关键支撑位转化成的阻力位上方。
目标：此类突破可能开启波段行情，可采用移动止损法（如用15分钟图20周期均线）让利润奔跑。
场景C：跳空缺口突破（情绪极值点）
识别：因隔夜重大消息，价格大幅跳空高开/低开，直接开在关键位之上/下。
策略：
判断缺口性质：观察开盘后30分钟，缺口是否被回补。若开盘价即成为最低价（向上跳空），且全天不回补缺口，此为强势突破缺口。
入场：在价格回调至缺口上沿（向上跳空时）或当日分时均线附近时，视为支撑，可入场。
止损：必须设置在缺口内，一旦缺口被完全回补，意味着突破失败，必须离场。
三、 专业级的风险管理与执行纪律
仓位计算：
根据你的总资金和单笔最大亏损限额（例如1%），以及入场点到止损点的点数，反向计算出你能开的手数。公式：
手数 ≤ (总资金 × 风险比例) / (止损点数 × 每点价值)。恒指每点价值50港元。“假突破”应急预案：
这是本策略的生死线。一旦价格快速反向运动，重新回到突破位下方（做多时），应视为假突破，立即止损，绝不等待。
最佳情况是：假突破后，你果断止损，并观察市场是否形成“破高反跌”的顶部形态，这可能是绝佳的反向交易机会。
时间窗口管理：
高效时段：欧洲盘开盘（北京时间15:00-17:00）和美股开盘前后（21:30-22:30），是趋势突破容易延续的时段。
低效时段：早盘（9:15-11:30）和午盘（13:00-15:00）突破，假信号较多，需提高过滤标准。
四、 一个完整的实战推演案例
背景：恒指在24,800-25,000点区间横盘3个交易日。
日内观察：
上午价格在区间内无序波动。
下午15:15（欧洲盘中段），价格突然放量拉升，成交量是上午平均值的2倍以上，一根15分钟长阳线一举突破25,000点关口。
确认：随后一根15分钟K线收盘在25,020点，站稳于25,000之上，且回调最低仅至25,005点。
执行：
入场：在价格回踩至25,010点时入场做多。
止损：设置在区间上沿下方，即24,980点（风险30点）。
目标：区间幅度200点，第一目标看向25,200点（盈亏比 > 2:1）。
后续：若价格顺利上涨，在获利80点后将止损移至成本价（25,010），保护本金，然后用利润去博取剩余空间。
